security portfolio

The debt securities portfolio of other institutions includes various corporate debt securities of Russia and other countries (2005: corporate debt securities of Russia and other countries).

В портфель долговых ценных бумаг прочих эмитентов включены различные корпоративные долговые ценные бумаги России и других государств (2005: корпоративные долговые ценные бумаги России и других государств).

© JSC "Trasta Komercbanka"

http://www.tkb.lv 12/9/2011

© AO «Trasta Komercbanka»

http://www.tkb.lv 12/9/2011

In 2007 the bank sold part of its securities portfolio which provided additional profit.

В 2007 году банк получил дополнительную прибыль от реализации части портфеля ценных бумаг, что определило более высокие финансовые показатели.

© 2009-2010

http://www.tkbc.ru/ 11/4/2011

© 2009-2010

http://www.tkbc.ru/ 11/4/2011

Interest income on the securities portfolio increased from US$75 million to US$121 million, an increase of 62.6%.

Процентный доход по портфелю ценных бумаг увеличился с 75 млн. долл. США до 121 млн. долл. США, прирост составил 62,6%.

Далхаймер, Маттиас Калле

лхаймер, Маттиас Калле

Далхаймер, Маттиас Калл

© 2009-2011 «БТА Банк»

http://bta.kz/ 24.11.2011

© 2009-2011 «BTA Bank»

http://bta.kz/ 24.11.2011

The Bank's (Group's) securities portfolio broken down by country is:

Объем портфеля ценных бумаг Концерна и Банка в разрезе стран следующий:

©2006-2011 Baltic International Bank

http://www.bib.lv/ 11/1/2011

©2006-2011 Baltic International Bank

http://www.bib.lv/ 11/1/2011

The debt securities portfolio includes various Russian, Ukrainian and Kazakhstan corporate debt securities (2009: Russian, Kazakhstan and other countries corporate debt securities).

В портфель долговых ценных бумаг включены корпоративные долговые ценные бумаги России, Украины и Казахстана (2009: корпоративные долговые ценные бумаги России, Казахстана и других государств).

© JSC "Trasta Komercbanka"

http://www.tkb.lv 12/8/2011

© AO «Trasta Komercbanka»

http://www.tkb.lv 12/8/2011

Also, the securities portfolio (traditionally comprised mainly of fixed-income instruments) surged to reach a value of 24.3 million lats.

Увеличение коснулось также портфеля ценных бумаг (до 24,3 млн.латов), в который традиционно вошли в основном инструменты с фиксированной доходностью.

©2006-2011 Baltic International Bank

http://www.bib.lv/ 11/1/2011

©2006-2011 Baltic International Bank

http://www.bib.lv/ 11/1/2011

The securities portfolio as of 1 January, 2008, reached 435 m Rub.

Объем портфеля на 1 января 2008 года составил 435 млн рублей.

© 1994-2011 ОАО «НББ»

http://www.nbbank.ru/ 10/9/2011

© 1994-2011 ОАО «НББ»

http://www.nbbank.ru/ 10/9/2011

Hypothetically, the risk-free rate is the return on a security or portfolio of securities that has no default risk and is completely uncorrelated with returns on anything else in the economy.

Гипотетически безрисковая ставка равна доходности ценной бумаги или портфеля ценных бумаг, не подверженных риску невыполнения обязательств; по этой причине она совершенно не коррелирует с доходностью всех прочих инвестиций в экономике.

Copeland, Tom,Koller, Tim,Murrin, Jack / Valuation: Measuring and Managing the Value of CompaniesКоупленд, Том,Коллер, Тим,Муррин, Джек / Стоимость компаний: оценка и управление

Стоимость компаний: оценка и управление

Коупленд, Том,Коллер, Тим,Муррин, Джек

© 1990, 1994, 2000 by McKinsey & Company. Inc.

© ЗАО «Олимп—Бизнес», перевод на рус. яз., оформление, 2005

Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies

Copeland, Tom,Koller, Tim,Murrin, Jack

© 1990, 1994, 2000 by McKinsey & Company, Inc.

Using this model, we assess aggregated market risks for particular market positions, homogenous securities portfolios (GKOs, OFZs, bills of exchange, etc.), and for Gazprombank's entire investment portfolio.

VAR вычисляется для различных уровней агрегирования рыночных рисков: для позиций по конкретным инструментам, для портфелей однотипных инструментов (валюта, ГКО-ОФЗ, векселя и др.) и для совокупности портфелей банка.

© 2010 ГПБ (ОАО)

http://www.gazprombank.ru 1/25/2008

It was during those childhood years that he began to develop me basic market philosophy that would serve as the core of his approach in his later years as a securities analyst and portfolio manager.

Именно в те детские годы он начал развивать в себе основы рыночной философии, которая позднее станет ядром его подхода как аналитика ценных бумаг и портфельного менеджера.

Schwager, Jack D. / The New Market Wizards: Conversations with America's Top TradersШвагер, Джек Д. / Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки

Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки

Швагер, Джек Д.

© Альпина Бизнес Букс, перевод, оформление, 2004

© Jack D. Schwager, 1992

The New Market Wizards: Conversations with America's Top Traders

Schwager, Jack D.

© 1992 by Jack D. Schwager

The adaptation assumes that all of the securities in the portfolio have the same value of ct.

Адаптация предполагает, что все ценные бумаги в портфеле имеют одинаковое значение а.

Peters, Edgar E. / Fractal market analysis : applying chaos theory to investment and economicsПетерс, Эдгар Э. / Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории Хаоса в инвестициях и экономике

Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории Хаоса в инвестициях и экономике

Петерс, Эдгар Э.

© Originally published by John Wiley&Sons, Inc., 2003

© ООО "Интернет-трейдинг", 2004 г. (перевод)

Fractal market analysis : applying chaos theory to investment and economics

Peters, Edgar E.

© 1994 by John Wiley & Sons, Inc.

Earlier VTB announced that it estimated losses related to securities operations and portfolio revaluation at $400 mn.

Ранее ВТБ оценивал размер убытка от операций с ценными бумагами и переоценкой портфеля ценных бумаг в $400 млн.

© 2009-2010

http://www.tkbc.ru/ 11/3/2011

© 2009-2010

http://www.tkbc.ru/ 11/3/2011

The Group is primarily exposed to credit risk through its loan portfolio, securities portfolios, guarantees, commitments and other on- and off-balance sheet credit exposures.

Кредитный риск, которому подвергается Группа, в основном, связан с наличием кредитного портфеля, портфелей ценных бумаг, гарантий, договорных обязательств, а также других балансовых и внебалансовых статей, связанных с кредитным риском.

© 2010 ВТБ

http://www.vtb.ru/ 10/5/2007

The maturity periods of securities placed in June largely matched the maturity of outstanding OFZ bond issues and the duration of the market portfolio of government securities did not change considerably.

Срочность размещенных в июне бумаг в целом соответствовала срочности уже обращающихся выпусков ОФЗ, поэтому дюрация рыночного портфеля госбумаг существенно не изменилась.

© 2000-2010 Банк России

http://www.cbr.ru/ 11/13/2007

At the end of the month, the market portfolio of government securities totalled 777.0 billion rubles at par and was unchanged from the end of March.

Номинальная стоимость рыночного портфеля государственных ценных бумаг на конец месяца составила 777,0 млрд. руб., не изменившись по сравнению с аналогичным показателем на конец предыдущего месяца.

© 2000-2010 Банк России

http://www.cbr.ru/ 11/13/2007