Den Risikogehalt der wesentlichen Positionen ermitteln wir mittels historischer Simulation.

These models use historical simulation in order to determine the risk exposure inherent in the bank's major positions.

© IKB 2004-2012

http://www.ikb.de/ 3/27/2012

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http://www.ikb.de/ 3/27/2012

Da für die Eigenkapitalunterlegung von Risikoaktiva zukünftig der individuelle Risikogehalt zugrunde zu legen ist, sind die internen Ratingsysteme als Mittel zur Risikobewertung ein zentrales Thema.

As the individual risk content will in future form the basis for the capital backing of risk-weighted assets, internal rating systems are gaining in importance as a means of measuring risk.

© WestLB AG

http://www.westlb.de/ 4/28/2012

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